システムトレードの大きな特徴とは

By: Doug Coldwell

システムトレードは自動売買を行うスタイルの投資方法です。元々は機関投資家が採用していたものですが、対応する証券会社が増えたことによって個人でも行えるようになっています。株式売買やFXによる通貨取引をプログラムによって行うもので、指定した条件を満たす時に注文が出され執行されるものとなります。普段行っている売買をルール化することで、プログラムにすることになります。利点としては、相場の動きを常に気にする必要が無くなることです。

日中仕事があるサラリーマンの場合、なかなか取引を行うことが難しいものです。けれどもシステムトレードを利用することによって、投資機会を得ることができるようになります。行う作業としては、自分が組み上げたプログラムが利益を出しているのか否かを検証することになります。相場の動きに適応するアルゴリズムとするわけですが、統計などの手法を取り入れることで効率化を進めるものとなります。

これまでのように値動きを予測するのではなく、行動分析のように有用となる注文ルールを生かし、そうでないものを排除するといったアプローチをとることになります。これは新しい投資のスタイルとなり、自分の時間を有効に使いながら取引が行えるものとして多くの利用者が増えています。また投資にありがちな心理的プレッシャーも関係無くなるので、常に定めたルールに従った取引を行うことができるものとなります。

もちろん、システムトレードには注意すべきこともあります。まず大事なことは、利益を伸ばす前に損失を抑えることを念頭に置くことです。損切りルールをしっかりと定めておくことで、相場の急変にも対応させることが必要となります。そしてプログラムが動いている間は決して、人の判断による介入をしないことです。プログラムが有効に動いているかどうかの検証を正しく行うことができなくなるのが理由となります。そしてまめにシステムの利回りをチェックして、必要があれば修正を行うことが大切です。