システムトレードにおけるストラテジー中断の判断

By: Stefan Erschwendner

システムトレードではその仕組み上、ストラテジーと呼ばれる売買判断基準を設けることになります。ですがひとつのストラテジーが常に利用できるとは限りません。状況によっては別のストラテジーを採用した方が良いというケースもありますから、システムトレードを行う際にはそうした判断ができるような準備をしておくべきでしょう。

では現在運用しているストラテジーを中断する判断としてはどういったポイントが重要になるのかというと、やはり最もチェックしたいのは「損失を出した時」です。もちろん多少の損失であれば、それは無理に中断するべきではありません。システムトレードの目的はFXの取引において勝率を高めることであり、勝率を100%にすることではありません。

例えばある日の取引で開始時点から現在までに10万円の利益を出していて、瞬間的に1千円の損を出したとします。ですがその程度であればまだ取引を止めるべきではないと言えるでしょう。現状ではまだ勝っているのですから、継続するだけの意味があります。しかし自身の資産からみて、5~10%以上の損が出てしまったのであればその時点でそのストラテジーの運用は中止するべきでしょう。

より安全な運用を期待するのであれば5%、多少リスクをはらんでも良いというのであれば10%が基準になりますが、少なくとも自己資金の1割よりも多くの資産を失うと、その回復には時間がかかります。そのためそうした割合的に大きな損が出た場合は別のストラテジーに切り替えるか、現状のストラテジーを改良するべきだと言えるでしょう。

システムトレードにおける根幹であるストラテジーは、一つのものを永遠に使いつづけるというものではありません。状況に合わせて改良を施すということは必要ですし、状況によっては完全に作り直した方が良いこともあります。そうした柔軟な判断ができてこそはじめてシステムトレードの意味が出てくるのですから、常にこうしたことを意識するようにしましょう。